何かの拍子でNULという名前のファイルができてしまうことがあります。バックアップユーティリティにしてもWinZipにしても、NULという名前のファイルがあるとエラーになっちゃいますし、これ Explorer でも消せないしコマンドプロンプトのDELコマンドでも消せなくて往生こきます。
幸いうちのＰＣは全部CygWinが入ってるので、これができちゃったときはbashを起動して rm -f NUL とやって消してます。
そもそもこんな名前のファイルが生成できること自体がおかしいんですが、考えてみると、rmで消せるってことは、CygWinのプログラムはNULというのを特殊なデバイス名とは認識してないってことです。つまり、これを作ってる犯人もCygWinのプログラムのどれか、ということになるのかもしれません。
因果応報というやつですかね。